ಮಹಾಭಾರತದ ಭೀಮನು ಹಿಡಂಬಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದು, ಅವನ ತಂಗಿ ಹಿಡಂಬಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಕಥೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಆ ಹಿಡಿಂಬಾಸುರ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಣವೇ ಈ ಖೇಡಾ. ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು "ಹಿಡಿಂಬಾ ವನ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಖೇಡಾವು ಮೊದಲು ಬಾಬಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರ ಮರಾಠರ ಕೈಸೇರಿದ ಇದನ್ನು 1803 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟೀಷರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಿಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.     

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಬ್ರಿಟೀಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಖೇಡಾವು ತೀವ್ರ ಕ್ಷಾಮಕ್ಕೆ  ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜನರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಗಾಂಧಿಜಿಯವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಗೊಂಡರು.

ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಖೇಡಾದ ಜನರಿಗೆ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆತಿದ್ದಲ್ಲದೇ,  ಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.  ಹನುಮಾನ್ ತೆಕ್ರೊದ " ಖೇಡೈ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ", ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಶ್ರೀಮಂಕಾಮೇಶ್ವರ  ದೇವಾಲಯ, ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಜೀ  ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಹುಚಹ್ರಜಿ ಮಂದಿರ , ಶ್ರೀ ಸೋಮಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ರಾಮ್ಜಿ ಮಂದಿರ, ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯ, ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ದಿ ಮಾತಾಜಿ ದೇವಾಲಯ, ಶ್ರೀ ನೀಲಕಾಂತ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಡಕೊರ್ ದ ರಾಂಚೋದೈ ದೇವಸ್ಥಾನ,  ಖೇಡಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಶ್ರೀ ಖೋಡಿಯರ್ ಮಂದಿರ ಹಾಗು ನಾಡಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ್ರಾಮ್ ಮಂದಿರಗಳು ಖೇಡಾ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ನೋಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು.

ಖೇಡಾವು  ಗುಜರಾತಿನ 150 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ  ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.  ಈ ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು  ಮಾನವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. .

ಹವಾಮಾನ ಖೇಡಾಕ್ಕೆ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು ಮಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಟಿನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ . ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ  ಇಲ್ಲಿ  ಅತ್ಯಂತ ಒಣ ಹವೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಣ ಆಯಾಸಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.