ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಂತ ಆದಿನಾಥರು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು, ವೈರಾಗ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸದ ವೃತವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇವರಿಗೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರದ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಆದಿನಾಥರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಆಗ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ದೊರೆಯ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾದ ಶ್ರೇಯಂಸ ಕುಮಾರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಶ್ರೇಯಂಸ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆಯ ಕುರಿತು ಅರಿವಿತ್ತು. ಅವನು ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ನೆನೆಪುಗಳಿಂದ ಉಪವಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅದರಂತೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ಆದಿನಾಥನಿಗೆ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯ  ದಿನದಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಿನ ರಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಶ್ರೇಯಂಸ ಕುಮಾರನು ಈ ಉಪವಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ತೂಪ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ- ಉಪವಾಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ- ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಆದಿನಾಥ ನಿಶಿಯಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.  ಶ್ರೇಯಂಸಕುಮಾರನು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಆದಿನಾಥರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೆತ್ತಿಸಿದನು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಕಾಲುವೆ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದಿನಾಥರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ನಿಶಿಯಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ದಸ - ಲಕ್ಷಣ ಪೂಜಾ ದಿನ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಪರ್ವ, ಹೋಳಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿನ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.  ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.