ಸಿದ್ದೌರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವುದು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾಲಯದಿಂದ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೆಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೆಷ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಫಿ ಸಂತ ಖಾಝಿ ಕುತುಬ್ ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.