ಸುಮಾರು 600 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಸ್ಜೀದ್ ಬಾಬಾ ದಾವೂದ್ ಖಾಕಿಯು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮಸೀದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನಂತ್‍ನಾಗ್‍ನ ರೇಶಿ ಬಜಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಹಲ ಖಾಕಿ ಶಬನ್‍ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಸೀದಿಯು ಹಝರತ್ ಶೇಖ್ ಬಾಬಾ ದಾವೂದ್ ಖಾಕಿರವರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದೆ. ಇವರು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಖಾಜಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಝರತ್ ಶೇಕ್ ಹಮ್‍ಝ ಮಖ್‍ದೂಮ್ ಸಾಹಿಬ್‍ರವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಝರತ್ ಶೇಕ್ ಬಾಬಾ ದಾವೂದ್ ಖಾಕಿಯವರು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ  ಬಾಬಾ ದಾವೂದ್ ಖಾಕಿ ಮಸೀದಿ ಸಹ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣದಂತೆ ಸಂತ ಶಾ ಹಮ್‍ದನ್‍ರವರು ಇರಾನಿನಿಂದ ಈ ಮಸೀದಿಗೆ ಬಂದರಂತೆ. ಅವರು ಬಂದಾಗ ಈ ಮಸೀದಿಯು ಇನ್ನು ಬುನಾದಿಯಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಗುಡಿಯ ನೆಲಮಹಡಿಯನ್ನು ಸಂತ ಶಾ ಹಮ್‍ದನ್‍ರವರ ಮಗನಾದ ಮೀರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಮ್‍ದಾನಿಯವರು ಕ್ರಿ.ಶ. 1397ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರಂತೆ. ಇದರ ನಂತರ ಬಾಬಾ ದಾವೂದ್ ಖಾಕಿಯವರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ 1579 ಮತ್ತು 1582 ರಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಸೀದಿಯ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅನಂತ್‍ನಾಗ್‍ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಸಂತ ಖಾಕಿಯವರು ಕ್ರಿ.ಶ 1587ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.